基金择时app（基金经理的选股择时能力）

1、年化收益百分之十八的APP跟基金定投应该选择哪一个？

你好！选择基金定投。理由如下
1，年化收益百分之十八的APP理财肯定是骗人的。高收益对应着高风险，越是鼓吹收益有多高的理财产品越要谨慎。很多P2P理财爆雷跑路就是很好的例子，年化百分之十八的APP上的产品大概率是传销或非法集资，是一场庞氏骗局。
2，基金定投是非常适合大多数普通投资者的理财方式，具有强制储蓄，摊薄风险，省时省心，长期复利等优势。基金定投最大的特点就是无须过多考虑择时问题，通过长期定期定额投资摊低成本、分散市场风险，从而提高长期盈利的机会。在基金选择方面，建议优先选择宽基指数基金，如沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数基金等。，基金公司及基金经理等也是要考虑的重要因素。
，千万不要去投资年化收益百分之十八的APP产品，肯定是陷阱。用心地去做好基金定投才是正确的选择。
谢谢！

2、如何评价基金经理的择时

【答案】B【答案解析】现金比例变化法是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。使用这种方法，需要确定基金的正常现金比例。

3、买基金不能只攻不守 指数基金如何择时

指数基金最好的方法是定投，不用择时，有大跌是也可以择机买入；
最近在用的如意钢镚app，有个基金趋势线挺好用，可以根据走势判断基金涨跌趋势，进行合理买卖操作。

4、如何择时选择不同类型的基金？

研究宏观指标，行业政策，自上而下

5、公募基金经理是否具备选股能力和择时能力

基金分析方法 定量分析（数据来源对冲基金的业绩净值 从实践来看，对周业绩进行跟踪比较有价值，月度业绩样本太少，误差偏大，而日业绩持续性太差） 风险调整后收益指标 夏普比率 詹森比率(风险调整后的绝对收益) 特雷诺比率 索提诺比率

6、基金经理不是个个都很厉害么，怎么亏损的还不少呢？！！

问题很好回答。他们搬出来的那些东西都是理论层面上的，只有实践才能证明一个基金经理合格与否。打个比方，如果一个文化程度很差的的人，在股票市场有很丰富的经验和对股票有很深的造诣，那么，他管理基金的能力不一定比那些有着高文凭的基金经理差，也就是说，检验真理的唯一途径就是实践。
，中国的基金不但在交易时要收取基民的手续费，，只要你持有基金，他们还要收到管理费，这样，如果某基金不赚钱，那么它还是扣除每天的管理费，所以，基金只有大规模盈利才能保证基金净值的上升。这不比自己玩股票，赔了就是赔了，而买基金不同，如果工、赔了的话，不但要赔钱，还要给基金公司交管理费，等于是雪上加霜。中国的基金有时候还会出现与私募串通帮私募接高位股票的事情。还有的时候，基金的净值不是算出来的，而是开会开出来的，例如说，某天股市大涨，某基金公司可以先不公布他们的净值，而是先看看其它基金公司公布的相应净值涨了多少，如果别人涨了2%，那么该公司也会公布出2%左右的上升，其实当天他们可能净值升了5%，在这种情况下，剩余的3%就被基金公司私吞，毕竟净值到底是多少，别人根本就不知道，只有基金公司自己清楚，他们说是多少就是多少，反正亏的还是基民的钱。
因为中国基金业现在缺乏的不仅仅是经验，更主要是道德上面的约束，造成了中国的基金业水平不一。

7、如何衡量基金的择时能力

1.现金比例变化法
使用现金比例变化法时，成功的择时能力表现为在牛市中基金的现金比例或持有债券比例较小，而熊市中现金比例或持有债券比例较大。
择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)现金收益率
例如，某季度上证指数上涨20%，现金收益率为1%，基金契约规定股票投资比例为85%，现金或债券投资比例为15%，但基金的实际股票投资比例为70%，实际现金或债券投资比例为30%，那么基金的择时损益=(70%)20%+(30%)1%=-2.85%。结果为负，可见该基金因为其错误的择时活动导致了投资的损失。
2.成功概率法
成功概率法主要是通过计算基金预测牛熊市的成功概率来对基金择时能力进行衡量的方法。
成功概率=(正确预测到牛市的概率+正确预测到熊市的概率-1)100%
举例来讲，30个季度里有20个季度市场上涨，10个季度市场下跌。在市场上涨的季度中，某只基金择时损益为正的季度数有15个;在市场下跌的季度中，择时损益为正的季度数有8个。那么成功概率=(15/20+8/10-1)100%=55%，结果明显大于0，可见这只基金具有较强的择时能力。
3.二次项法
二次项法，即T-M模型，具体模型如下
成功的市场选择者能够在上涨市场中提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌状态时降低组合贝塔值。如果>0，表明基金经理具有成功的市场选择能力。
4.双贝塔方法
双贝塔方法基于这样一个假设，在具有择时能力的情况下，组合的贝塔值只取两个值，即牛市贝塔取较大的值，熊市取较小的值。
如果为正，则说明存在择时能力。
5.C-L模型
指标反映的是基金经理能否正确预测市场收益与无风险收益之间的正负差异(即能否正确预测多头或空头市场)，而后相机调整投资组合的贝塔值，从而在不同市场环境下取得较好收益。
依据资本资产定价模型(CAPM)，在空头市场时，，在多头市场时，。通过对C.L。指标进行检验，可以判断基金经理的择时能力。若C.L。指标大于0，则基金投资组合在市场超额收益为正时保持较大的贝塔值，从而提高收益;在市场超额收益为负时保持较小的贝塔值，从而减少损失。C.L。指标越大，表明基金择时能力越强。