远期合约比近期合约贵（01合约什么时候交割）

1、为什么期货中远期合约的价格一般比近期合约高？

因为时间越远占用的仓库时间越长，费用越多，加上其它的可变因素也多。

2、期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系

一般的情况，越是接近交割日的合约下降的趋势比远期的要快，因为有这个趋势在，所以会有跨期套利者对远近两个合约进行套利，通用卖近买远的模式。
对于您的问题，是会造成一定的上涨，原因是，远期合约和近期合约的标的物是一样的，只是他们的时间不一样，合约之间是有一定的相关性的。具有相关性那么就有导致您上述情况的出现。

3、在正向市场中，，对商品期货而言，当市场行情上涨时，近期合约会比远期合约上涨快.

因为正向市场中，近期合约价格较远期合约价格低，存在时间价值空间大，正向市场中远期合约高于近期合约，其内涵价值已经缩小很多，上涨空间已经小了。

4、为什么豆粕远期合约价格低于近期合约价格

接近交割月份，成交量大，价格浮动快，参与投机的人多，
远期合约，参与的人少，成交量也少，还有就是未来充满种种未知

5、合约交割月1—12是啥意思？

合约交割月一到12的意思，就是一月份到十二月份都会有不同的合约交割。

6、期货怎么套利啊？

套利: 指买进和卖出两张不同种类的期货合约。
套利一般可分为三类跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行牛市套利时，买入近期交割月份的金属合约，卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。
3. 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
（南方财富网期货频道）
（责任编辑张宇）

7、期货买卖时交割的时间怎么规定呢？

期货合约代码后面的四位数字表明了该期货品种合约的交割时间前两位数字是交割的年份，后两位数字是交割的月份。
例如期货沪铜1112合约表明该期货品种是上海期货交易所的金属铜合约，交割的时间是2011年12月份。（交易日合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）， 交割日期交易日后连续五个工作日。）