MACD指标设计自己的交易系统

MACD学习：构建个人交易系统之MACD指标详解（图解）

MACD指标作为交易的重要参考工具，可以帮助我们构建一套个性化的交易系统。下面，我们将深入探讨基于MACD指标的交易系统构建方法。

一、入场条件

1. 大盘环境分析：

当大盘处于上升趋势时，MACD指标中的DIFF快线和DEA慢线位于0轴上方，是良好的入场时机。

若大盘处于下跌反弹阶段，MACD指标的DIFF快线开始拐头向上，且位于DEA慢线上方，也是值得关注的入场点。

2. 个股筛选：

个股股价需位于30日均线上方，且均线向右上方倾斜，表明股价上涨态势良好。

MACD指标需位于0轴上方或虽在0轴下方但已拐头向上。

当MACD指标发出明确的买入信号，如底部金叉时，可视为入场良机。

二、仓位及加减仓控制

1. 初次买入：初次买入的仓位与股价风险成反比，风险越大仓位越低。原则上，初次买入仓位不超过计划买入总仓位的一半。

2. 加仓策略：股价上涨过程中，若DIFF快线自下而上穿越0轴，或回调至DEA慢线处获得支撑，均是加仓的良机。加仓量原则上不超过计划买入总仓位的30%。

3. 减仓策略：当股价下跌，DIFF快线拐头向下或跌破0轴时，应考虑减仓。减仓比例需根据当时的风险状况来定。

三、止损与止盈位的设置

基于MACD指标的止损位包括：MACD死叉、跌破0轴以及MACD柱线萎缩等。

基于MACD指标的止盈位包括：上述止损位条件以及DIFF快线向下拐头等情况。

四、实例解析：以中航动力为例

2015年上半年，股市整体向好，中航动力股价走势强劲。投资者如何利用MACD指标进行交易呢？

买入条件：股价K线位于30日均线上方，且30日均线拐头向上；MACD指标形成黄金交叉，且交叉点位于0轴上方。

仓位设置：根据市场热度及个股走势，设定总仓位的30%用于中航动力的投资。初次买入仓位拟为总资金量的50%。

加仓点：当DIFF快线回调但不破DEA慢线时加仓。

止损与止盈：设定DIFF快线跌破0轴为止损位；当DIFF快线出现高位死叉时考虑止盈。

结合中航动力的实际走势图，我们可以看到MACD指标在交易中的实际应用。例如，当航发动力的DIFF快线出现黄金交叉并位于0轴上方时，是良好的买入时机。随着股价的回调和再度上升，适时加减仓。当股价出现高位死叉或DIFF快线跌破0轴时，是可靠的减仓或清仓时机。

MACD指标作为交易的重要工具，结合大盘走势和个股实际情况，可以帮助我们构建一套有效的交易系统。通过深入理解并灵活应用MACD指标，我们可以提高交易的精准度和成功率。