量化选股是什么意思?常用的量化选股方法有哪
量化投资是一种比较新的类型投资策略,国外已经发展了40多年,但近年来仍有许多新的理论和方法不断涌现。今天我们来聊聊量化选股。
量化选股是用量化的方法选择股票组合,期望股票组合实现超过基准收益的投资行为。研究表明,基于行业层面的防御性和周期性轮动配置是是机构常用的投资策略,也是行业和行业轮动在机构投资交易中最赚钱的盈利模式。
量化的投资和传统的投资有什么区别?
传统股投资以趋势投资和价值投资为主,趋势投资研究的是技术面,而价值投资以基本面为准。与传统的不同,量化投资不是基于个人判断来管理资产,而是在量化模型中反映了投资专家的思想、经验和直觉,使用计算机帮助人脑处理大量信息并做出投资决定。
对于传统的主动投资人来说,决策的广度有限,体现在做决策时跟踪股票数量的局限和思维变量的局限;量化投资拥有更大的★投资视野和广度,可以快速高效地处理和挖掘整个市场的海量信息。
量化选股策略总的来说可以分为两类:第一类是根据市场行为选股;第二类是根据基本面选股。常用的量化如下。
1、多因子选股
多因素选股是最经典的选股方法。该方法采用一系列因素(如市销率、市盈率、市账率等)作为选股标准。满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。
2.行业轮动选股
行业轮动选股是由于经济周期。一些行业启动后,其他行业也会跟进。通过发现以下这些规律,我们可以在前者开始获得更高回报后买入后者。在宏观经济阶段和货币政策下,不同特点的行业可能具有轮动特点。
3.趋势追踪策略
股价上涨时趋势下跌时卖出趋势,本质上是一种追涨追跌策略,很多市场都有更多趋势由于羊群效应,如果能控制损失的大小,坚持抓住趋势,从长远来看是可以获得额外收益的。
量化选股的业绩评价要考虑两个方面,一是回报率,二是风险指标,但收益率高的策略回报不可能是最好的策略。判断一只股票的好坏要综合考虑收益率和风险情况策略。利华选股需要考虑的是在承担多少风险的情况下的收益率。
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地