期货套利交易：期货套利交易原则

　　交易是指利用相关市场或者相关合约之间的价差，在相关市场或相关合约中进行相反方向的交易，通过价差的有利变化来获利的交易行为。

　　如果利用期货市场和现货市场之间的价格差异进行套利那么这就是现金套利。如果利用期货市场不同合约之间的价格差异进行套利，那么就可以叫做是价差交易。

　　，期货套利可分为利差套利和现金套利。

　　跨期套利：在同一市场同一时间买入和卖出同一品种不同交割月份的期货合约，并在获利时同时对这些合约进行套期保值和清算。根据不同的市场情况，跨期套利可以选择、熊市套利和蝶式套利。

　　跨品种套利：利用两个或者是三个不同的相关性强的期货合约进行价差套利。也就是同时在一个交割月内买入或者是卖出彼此相关的期货合约，在获利时进行套期保值和平仓获利。

　　1.买卖方向对应原则：也就是在创建买入仓位的同时创建卖出仓位，而不是只创建买入仓位或只创建卖出仓位。

　　2.买入卖出数量相同的原则：和对应的买入数量同时创建相同数量的卖出仓位。否则多头持仓和空头持仓数量的错配将使持仓失去意义。也就是出现净多头持仓或者是净空头持仓的情况，面临比较大的风险。

　　3.同时建仓原则：一般情况下多头空头要同时创建。因为期货的价格波动很大买卖机会稍纵即逝。如果不能同时建仓差价可能变得不利于套期保值套利，从而失去套利机会。

　　4.同时套期保值原则：当套期保值套利头寸经过一定时间的波动已经实现了相应的预期利润时就需要使用套期保值来结算利润，套期保值操作也需要同时进行。如果套期保值不及时很可能利差的长期收益瞬间消失。

　　5.合约相关性原则：套期套利通常在两个相关性强的合约之间进行，但是并不是所有的品种都可以套期套利。这是因为合约相关性强，差价会回归。换句话说当价差扩大或缩小到相应程度时就会回到原来的稳定状态，这是对冲套利的前提。否则在两个不相关的合约上进行对冲套利，与在两个不同的合约上进行单边投机没有区别。

　　以上就是对于期货套利交易的内容介绍，如果在这方面有什么困难或者问题想要了解，都可以点击与我们联系，欢迎您的问询。